Zmiany ciągłe i skokowe w procesach cen na wybranych giełdach papierów wartościowych

Paweł Kliber

Abstract

Praca składa się z sześciu części. Po wstępie przedstawiono modele opisujące procesy cen za pomocą dyfuzji i skoków. W części trzeciej podano informacje dotyczące statystycznego szacowania aktywności procesu skoków i szumu mikrostruktury oraz obecności skoków w procesach cen. Część czwarta zawiera opis zebranych danych. W części piątej przedstawiono wyniki oszacowań. Część szósta zawiera wnioski.
Author Paweł Kliber (WIiGE / KE)
Paweł Kliber,,
- Department of Econometrics
Journal seriesRoczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, ISSN 1232-4671, (0 pkt)
Issue year2019
No54
Pages333-344
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishmodele dyfuzji ze skokami, zmienność zrealizowana, szum mikrostruktury, płynność
Keywords in Englishjump-diffusion models, realized variance, microstructure noise, liquidity
URL http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z54_25.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 15-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?