Wpływ jednostki dyskretyzacji na efektywność modelowania kursu walutowego w reprezentacji binarnej

Krzysztof Piasecki , Michał Stasiak

Abstract

Exchange rate course trajectory can be visualised in a binary representation. Binarization algorithm involves transformation of a course represented by tic data into a respective binary string. Each exchange rate increase by one dis-cretization unit is assigned a binary value 1, and a respective decrease is as-signed a 0. Properties and character of the exchange rate course in binary rep-resentation, that is, for example, influence of random fluctuations (noise) or rela-tionship between current changes and historical data, are dependent on the appointed discretization unit. In the article a statistical analysis of an exchange rate trajectory for AUD/NZD currency pair in binary representation with different discretization units is presented. The analysis was performed in order to verify possible application of binary representation to create prediction systems based on binary representation state model (BRSM). Data used in performed research consisted of tick data for AUD/NZD from a five-year time period 2012–2017.
Author Krzysztof Piasecki (WZ / KIiN)
Krzysztof Piasecki,,
- Department of Investment and Real Estate
, Michał Stasiak (WZ / KIiN)
Michał Stasiak,,
- Department of Investment and Real Estate
Journal seriesPrzegląd Statystyczny, ISSN 0033-2372, (B 14 pkt)
Issue year2018
Vol65
No4
Pages422-435
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishrynek walutowy, analiza techniczna, wspomaganie decyzji inwestycyjnych na rynku walutowym, modelowanie kursów walutowych
Keywords in Englishforeign exchange market, technical analysis, currency market in-vestment decision support, modelling of currency exchange rates
Abstract in PolishKurs pary walutowej może zostać przedstawiony w postaci reprezentacji bi-narnej. Algorytm binaryzacji polega na zamianie kursu reprezentowanego przez dane tikowe na odpowiadający im ciąg binarny. Każdemu wzrostowi kursu o za-daną jednostkę dyskretyzacji jest przypisywana wartość binarna 1, natomiast spadkowi wartość 0. Właściwości oraz charakter kursu w reprezentacji binarnej, np. wpływ losowych fluktuacji (szum), poziom zależności pomiędzy aktualnymi zmianami i danymi historycznymi zależą od wartości przyjętej jednostki dyskrety-zacji. W pracy przedstawiono analizę statystyczną kursu pary walutowej w repre-zentacji binarnej, otrzymaną dla różnych jednostek dyskretyzacji. Analizę przeprowadzono pod kątem możliwości wykorzystania reprezentacji binarnej do bu-dowy systemów predykcyjnych, opartych na modelu stanowym reprezentacji binarnej (MSRB). Do analizy wykorzystano dane tikowe kursu walutowego AUD/NZD z pięcioletniego przedziału 2012–2017.
URL http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Zeszyty/PS_2018_65_4.pdf#page=54
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?