Portfel dwuskładnikowy z trójkątnymi rozmytymi wartościami bieżącymi - podejście alternatywne

Krzysztof Piasecki , Joanna Siwek

Abstract

The main purpose of this article is to present characteristics of a two-asset portfolio in case of present values of assets being given by a triangular fuzzy number. Fuzzy expected discounting factor for a portfolio and imprecision risk assessments for the imprecision burdening a portfolio were appointed throughout the paper. Thanks to this, the influence of portfolio diversification on an imprecision risk was analyzed and some interesting conclusions were stated.
Author Krzysztof Piasecki (WZ / KIiN)
Krzysztof Piasecki,,
- Department of Investment and Real Estate
, Joanna Siwek (WIiGE / KBO)
Joanna Siwek,,
- Department of Operations Research
Other language title versionsTwo-Asset Portfolio with Triangular Fuzzy Present Values - An Alternative Approach
Journal seriesPrzegląd Statystyczny, ISSN 0033-2372, (B 14 pkt)
Issue year2017
Vol64
No1
Pages59-77
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishportfel dwuskładnikowy, wartość bieżąca, trójkątną liczba rozmyta, czynnik dyskonta
Keywords in Englishtwo-asset portfolio, present value, triangular fuzzy number, discounting factor
Abstract in PolishGłówny celem jest przedstawienie właściwości portfela dwuskładnikowego dla przypadku, kiedy wartość bieżąca jest oszacowana za pomocą trójkątnej liczby rozmytej. Wyznaczone zostały rozmyty oczekiwany czynnik dyskonta z portfela oraz oceny ryzyka nieprecyzyjności obciążającego ten portfel. Dzięki temu został opisany wpływ dywersyfikacji portfelowej na ryzyko nieprecyzyjności.
URL https://ps.stat.gov.pl/Article/2017/1/059-078
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 15-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*8 (2020-07-05)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?