Modyfikacja dynamiki gospodarczej Niemiec (analiza empiryczna wybranych danych realnych i koniunkturalnych w latach 1947-2013)

Wiesław Łuczyński

Abstract

Constans, analogous to physical constants in natural sciences, does not exist in economics. The immaterial nature of the subject of economics forces application of methods fundamentally different from laboratory experiments. Reinterpretation of economic processes as self- similarity processes lets challenge argumentation of the Austrian school for uniqueness and unpredictabilities of economic phenomena. The paper makes an attempt to set turning points of changes of economic dynamics. For that purpose it uses the wavelet analysis (for original data, fuzzy data and filtered data with Kaiman and Hodrick-Prescott filters). Next, the spectrum analysis next allows to reveal the changes of the cyclical structures of time series and changes of their phase portraits. In processes enhancing trends (persistent process) the clear regularity rarely appears. Fuzzy original and filtered time series improves low frequencies in the examined series. It leads to construction the thesis about appearing in long memory in fuzzy series, which is not visible in conditions of not-fuzzied signal. The research constitutes the preliminary stage in the verification of the hypothesis that it is possible to relate processes of economic dynamics to non-linear chaotic systems.
Author Wiesław Łuczyński (WGM / KFM)
Wiesław Łuczyński,,
- Department of International Finance
Other language title versionsAlteration of Economic Dynamics of Germany (Empirical Analysis of Chosen Real and Economic Data in the Years 1947-2013)
Journal seriesZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, ISSN 1643-7772, e-ISSN 2392-1153, (B 8 pkt)
Issue year2014
No7 (45)
Pages221-248
Publication size in sheets1.35
Keywords in Polishfiltr Hodricka-Prescotta, filtr Kalmana, zbiór rozmyty, analiza falkowa, analiza spektralna, wykładnik Hursta, układ persystentny, układ antypersystentny, portret fazowy
Abstract in PolishW ekonomii nie występują wielkości stałe jak w naukach przyrodniczych. Społeczna natura przedmiotu ekonomii wymaga użycia metod eksperymentalnych. Potraktowanie procesów gospodarczych jako procesów samopodobnych pozwala podjąć dyskusję z argumentacją szkoły austriackiej o niepowtarzalności i nieprzewidywalności zdarzeń gospodarczych. W artykule podjęto próbę ustalenia punktów zwrotnych w dynamice gospodarczej Niemiec. W tym celu zastosowano analizę falkową (dla danych oryginalnych, danych rozmytych i danych przefiltrowanych filtrami Kalmana oraz Hodricka-Prescotta). Z kolei dzięki analizie widmowej wyjawiono zmianę struktury harmonicznej badanych szeregów czasowych oraz zmianę ich portretów fazowych. W układach persystentnych (wzmacniających trendy) wyraźnie wyrażona regularność występuje rzadko. Procedura rozmycia szeregów czasowych oryginalnych i przefiltrowanych zwiększa wariancję w obszarze niskich częstotliwości. Pozwala to na pozytywne zweryfikowanie hipotezy o występowaniu w szeregach rozmytych tzw. długiej pamięci, niewidocznej w sygnale nierozmytym. Przeprowadzone badania mogą stać się punktem wyjściowym potraktowania dynamiki gospodarczej jako nieliniowych systemów chaotycznych.
URL http://bibliotekacyfrowa.wsb.wroclaw.pl:8080/Content/427/zn_wroc_45_%C5%81uczy%C5%84ski+W.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 6.0, 08-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 08-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruMetody ilościowe
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?