Speculation on currency derivatives – the case of option and futures contract on Polish market

Aleksandra Rutkowska , Jakub Morkowski

Abstract

The aim of the paper is to present the investment possibilities of currency derivatives. For analysis we choose option and future contracts in order to check whether derivatives with symmetrical or asymmetrical risk profiles are more effective in terms of profits. The study was carried out for 5 currency pairs EUR/PLN, USD/PLN, GBP/PLN, CHF/PLN and JPY/PLN. To predict currencies’ market moves, we use two approach: technical analysis (TA) and neural network (NN). The strategies are tested using the one month for out-of-sample testing.
Autor Aleksandra Rutkowska (WIiGE / KMS)
Aleksandra Rutkowska
- Katedra Matematyki Stosowanej
, Jakub Morkowski (WIiGE / KMS)
Jakub Morkowski
- Katedra Matematyki Stosowanej
Tytuł czasopisma/seriiVestnik Moskovskogo Universiteta. Seriâ 26, Gosudarstvennyj audit, ISSN 2413-631X, (0 pkt)
Rok wydania2019
Nr1
Paginacja85-95
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
KonferencjaInternational Student and Young Scientist conference Carpe Scientiam (Carpe Scientiam 2018), 12-11-2018 - 16-11-2018, Moskwa, Rosja
Słowa kluczowe w języku polskimrynek walutowy, instrumenty pochodne, sieć neuronowa
Słowa kluczowe w języku angielskimforeign exchange market, derivatives, neural network
Języken angielski
Punktacja (całkowita)5
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 20-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?