Portfel n-składnikowy z wartością bieżacą daną dyskretną liczbą rozmytą

Joanna Siwek

Abstract

In the paper we present a vast analysis of a n-asset portfolio of financial instruments regarding the imprecision risk accumulation. The mentioned risk is modelled by present values of the assets being given as discrete fuzzy numbers. The researched model encompasses both rational and behavioural aspects of investor's decision process as well as technical and technological limits of expert systems. Presented work include methods of portfolio construction, imprecision risk parameters' characteristics, risk minimization problem and academic example illustrating model's mechanics. Conclusions from performed analysis are connected mostly with the imprecision risk response to a change in the number and character of portfolio assets.
Author Joanna Siwek (WIiGE / KBO)
Joanna Siwek,,
- Department of Operations Research
Other language title versionsMultiple Asset Portfolio with Present Value Given as A Discrete Fuzzy Number
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No331
Pages143-154
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishZbiory rozmyte, Instrumenty finansowe, Analiza portfelowa, Ryzyko finansowe
Keywords in EnglishFuzzy sets, Financial instruments, Portfolio analysis, Financial risk
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano analizę portfela n instrumentów finansowych pod kątem kumulacji ryzyka nieprecyzyjności. Ryzyko to ujęte zostało poprzez reprezentowanie wartości bieżącej składników portfela przy pomocy dyskretnych liczb rozmytych. Badany model uwzględnia zarówno przesłanki racjonalne, jak i behawioralne aspekty zachowania inwestora, ponadto obejmuje ograniczenia techniczne i technologiczne systemów wsparcia decyzyjnego. Praca zawiera opis metody konstrukcji portfela, analizę parametrów ryzyka nieprecyzyjności oraz przykład numeryczny ukazujący sposób działania modelu. Wnioski z przeprowadzonej analizy dotyczą w dużej mierze reakcji ryzyka nieprecyzyjności na zmianę ilości i charakteru instrumentów składowych portfela.
URL https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/316802/edition/299426/content?ref=desc
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?