Oczekiwana stopa zwrotu z portfela finansowego - przypadek trójkątnych rozmytych wartości bieżących

Krzysztof Piasecki

Abstract

The main aim of this article is to present an uncomplicated method of estimating return rate on a portfolio of securities with Present Values presented as triangular fuzzy numbers. Determined return rates on the securities are not triangular fuzzy numbers. Despite this, we achieved a solution that is based on the arithmetic of triangular fuzzy numbers. The whole considerations are illustrated by a numerical example.
Author Krzysztof Piasecki (WZ / KIiN)
Krzysztof Piasecki,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsExpected Rate of Return from Financial Portfolio - the Case of Triangular Fuzzy Present Value
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, ISSN 0459-9586, e-ISSN 2449-8513, (B 11 pkt)
Issue year2017
Vol51
No5
Pages221-230
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishportfel finansowy, wartość bieżąca, liczba rozmyta, stopa zwrotu
Keywords in Englishfinancial portfolio, present value, fuzzy number, return rate
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest przedstawienie nieskomplikowanej metody szacowania stopy zwrotu z portfela instrumentów finansowych o wartościach bieżących przedstawionych jako trójkątne liczby rozmyte. Wyznaczone stopy zwrotu z poszczególnych składników nie są trójkątnymi liczbami rozmytymi. Pomimo tego uzyskano takie rozwiązanie, które bazuje na arytmetyce trójkątnych liczb rozmytych. Całość rozważań zilustrowano przykładem numerycznym.
DOIDOI:10.17951/h.2017.51.5.221
URL http://journals.umcs.pl/h/article/view/5227
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 12-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?