O regule decyzyjnej wspierającej wielokryterialne poszukiwanie optymalnej strategii czystej w warunkach niepewności

Helena Gaspars-Wieloch

Abstract

The author describes a new approach which may be used in uncertain multicriteria decision making with scenario planning to searching an optimal pure strategy. The decision maker does not know the likelihood of particular scenarios. The decision rule is supported by a forecasting stage within which scenarios reflecting the decision maker's attitude towards risk (understood as a possibility that some bad circumstances might happen) are selected. The nature of the decision maker is measured by the coefficient of optimism. Hence, the final strategy is chosen on the basis of a reduced aggregated payoff matrix. The procedure refers to SAW (Simple Additive Weighting Method) and to SF+AS method (Scenario Forecasting + Alternative Selection Method), presented in an other paper and devoted to one-criterion decision problems
Autor Helena Gaspars-Wieloch (WIiGE / KBO)
Helena Gaspars-Wieloch
- Katedra Badań Operacyjnych
Inne wersje tytułuOn a Decision Rule for Searching an Optimal Pure Strategy in Uncertain Multicriteria Decision Making
Tytuł czasopisma/seriiStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Rok wydania2015
Nr248
Paginacja42-61
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.95
Słowa kluczowe w języku polskimstrategia czysta, niepewność, planowanie scenariuszowe, wielokryterialne podejmowanie decyzji, współczynnik optymizmu
Słowa kluczowe w języku angielskimpure strategy, uncertainty, scenario planning, multicriteria decision making, coefficient of optimism
Streszczenie w języku polskimW pracy opisano propozycję nowego podejścia, które można wykorzystać w wielokryterialnym podejmowaniu decyzji w przypadku poszukiwania optymalnej strategii czystej w warunkach niepewności (decydent nie zna bądź nie zamierza skorzystać z informacji o prawdopodobieństwie wystąpienia poszczególnych stanów natury). Prezentowana reguła decyzyjna poprzedzona jest etapem prognostycznym, w ramach którego brane jest pod uwagę nastawienie decydenta do ryzyka (rozumianego jako możliwość uzyskania niekorzystnej wypłaty) mierzone współczynnikiem optymizmu. Etap ten służy do wyłonienia najbardziej "prawdopodobnego" (tj. odzwierciedlającego naturę decydenta) scenariusza bądź zbioru najbardziej "prawdopodobnych" scenariuszy i ma na celu zawężenie pierwotnej macierzy wypłat, na podstawie której wybierana jest najlepsza decyzja. Procedura odwołuje się do planowania scenariuszowego i do metody SF+AS (ang. Scenario Forecasting + Alternative Selection Method) przedstawionej w innym artykule i znajdującej zastosowanie w jednokryterialnych problemach decyzyjnych
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_248/04.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*3 (2020-10-20)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?