Wskaźnik stabilnego finansowania netto (NSFR) a zmiany w strukturze aktywów i pasywów banków

Marcin Flotyński

Abstract

The aim of the regulations of the financial market is to decrease the level of systemic risk, probability and the frequency of crises occurrence. The liquidity regulations are significant obligations covered by CRD IV/CRR package (which constitutes the implementation of Basel III recommendations to the law of the European Union). One of them is the Net Stable Funding Ratio (NSFR) which will be implemented in 2018. Its purpose is to address the liquidity and funding risk and to contribute to the fall in the level of the maturity mismatch between the assets and the liabilities. Complying with the NSFR standard will put pressure on banks to change their balance sheet structure in terms of the assets and the funding sources. The aim of the article is to indicate changes in the balance sheet structure caused by the adjustments to the proper NSFR value.
Author Marcin Flotyński (WE / KTPiPP)
Marcin Flotyński,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Other language title versionsThe Net Stable Funding Ratio (NSFR) and Changes in the Structure of Banks' Assets and Liabilities
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No325
Pages45-57
Publication size in sheets0.6
Keywords in PolishPłynność finansowa, Sektor bankowy, Wskaźnik stabilnego finansowania netto, Norma płynności krótkoterminowej
Keywords in Englishliquidity, banking sector, funding, The Net Stable Funding Ratio (NSFR), Liquidity Coverage Ratio (LCR)
Abstract in PolishRegulacje rynku finansowego mają za zadanie zmniejszyć poziom ryzyka systemowego oraz obniżyć prawdopodobieństwo i częstotliwość występowania kryzysów. Bardzo istotnymi wymogami w ramach pakietu regulacji CRDIV/CRR (będących implementacją zaleceń Bazylei III do prawa Unii Europejskiej) są systemowe normy płynności. Jednym z nich jest wskaźnik długoterminowej płynności NSFR, którego wdrożenie jest przewidziane w 2018 r. Odnosi się on do ryzyka płynności i finansowania oraz ma się przyczynić do zmniejszenia skali niedopasowania wymagalności pasywów i zapadalności aktywów. Spełnienie tej normy w bankach będzie wymuszało zmiany w strukturze ich majątku oraz źródeł finansowania. Celem artykułu jest wskazanie zmian w strukturze bilansu banków, które powstaną na skutek dostosowań do normy NSFR.
URL https://sbc.org.pl/dlibra/publication/312943/edition/295730/content?ref=desc
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-10-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?