Modelowanie kursu walutowego w reprezentacji binarnej z wykorzystaniem zależności falowych

Michał Stasiak

Abstract

The exchange rate trajectory can be visualized in a binary representation. The binarization algorithm transforms a course trajectory given by tick data into respective binary string. In this article author introduces a new state model for an exchange rate in a binary representation with use of wave dependences. The model describes states corresponding to given price change patterns and wave membership patterns of particular parameters. The process of wave detection and appointing wave parameters uses wave detection algorithms in binary representation, created by the author. In addition, author presents exemplary results of modelling AUD/NZD exchange rate with use of abovementioned model, calculated for historical data from 2011-2016 as well as a statistical analysis of obtained results.
Author Michał Stasiak (WZ / KIiN)
Michał Stasiak,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsExchange Rate Modelling in Binary Representation with Use of Wave Dependences
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No331
Pages155-165
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishforex, analiza techniczna, modelowanie kursów, analiza falowa
Keywords in Englishforex, technical analysis, currency market investment decision support, exchange rate modelling, wave analysis
Abstract in PolishKurs pary walutowej może zostać przedstawiony w postaci reprezentacji binarnej. W pracy zaproponowano stanowy model kursu walutowego w reprezentacji binarnej z wykorzystaniem zależności falowych. W modelu zdefiniowano stany odpowiadające danym wzorcom zmian ceny oraz wzorcom przynależności do fal danego rodzaju. Proces wykrywania fal oraz wyznaczania ich parametrów wykorzystuje zaproponowane przez autora algorytmy detekcji fal w reprezentacji binarnej. Przedstawiono również przykładowe efekty modelowania kursu walutowego AUD/NZD z wykorzystaniem zaproponowanego w pracy modelu dla danych historycznych z okresu 2011-2016 wraz ze statystyczną analizą otrzymanych rezultatów.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_321_340/SE_331/13.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?